Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap USD

Der Fonds zielt darauf ab, eine diversifizierte Exposition gegenüber Rohstoffsektoren wie Energie, Landwirtschaft, Industriemetallen, Edelmetallen und Lebendvieh zu bieten. Er verwendet aktives Management mit Abweichungsgrenzen, die im Verhältnis zum Benchmark beibehalten werden, um die Leistung des Benchmark Bloomberg Commodity (TR) über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu übertreffen.

Die Exposition des Fonds umfasst Investitionen in Wertpapiere, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind, wobei die Positionen in einzelnen Rohstoffen ungefähr denen des Benchmarks entsprechen. Der Fonds zielt darauf ab, Verluste durch "Rolling" zu minimieren, von der früheren Haltung von Futures-Kontrakten im Vergleich zu passiven Produkten zu profitieren und von relativen Preisunterschieden bestimmter Rohstoffe in derselben Wertschöpfungskette zu profitieren. Die Positionen werden durch ein mathematisches Modell bestimmt, das entlang der beiden Faktoren Carry und Flow aufgebaut ist.

Der Fonds wird aufgrund des Verhaltens des Produkts während des Messzeitraums als hochriskant eingestuft. Das Marktrisiko wird als hoch betrachtet, beeinflusst von verschiedenen Faktoren wie der Entwicklung der Finanzmärkte, den wirtschaftlichen Bedingungen der Emittenten und den globalen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen. Das Liquiditätsrisiko wird als mittel eingestuft, und Investitionen in ein bestimmtes Thema sind stärker konzentriert, ohne Garantie für die Rückgewinnung der anfänglichen Investition. VaR (Value at Risk) wird als statistischer Indikator verwendet, um den maximalen jährlichen Verlust innerhalb eines bestimmten Konfidenzintervalls zu messen.

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