Oddo BHF Algo Sustainable Leaders CIW EUR

Der Fonds investiert in europäische Aktien. Vor diesem Hintergrund ist der STOXX Europe 600 das allgemeine Anlageuniversum des Fonds. Im Rahmen des Anlageprozesses wird das Anlageuniversum auf den STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA beschränkt, dies bedeutet, dass die dem Fonds zugeführten Aktien ausschließlich aus diesem Index stammen müssen. Mindestens 90 Prozent des Fondsvermögens werden direkt oder indirekt in Aktien angelegt die Bestandteile dieses Index sind und einem internen ESG-Rating unterliegen. Der STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA beinhaltet keine Unternehmen aus den Bereichen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Waffen, Schusswaffen und Erwachsenenunterhaltung. Darüber hinaus müssen die ausgewählten Aktien der Nachhaltigkeitsstrategie der Gesellschaft entsprechen. Nachhaltigkeit meint die Schaffung nachhaltiger Wertschöpfung von Unternehmen durch die strategische Anwendung ökonomischer, ökologischer und sozialer Prinzipien zur Sicherung eines langfristigen Erfolges und eines nachhaltigen Unternehmenswachstums. Einzelne Aktien werden durch den Fondsmanager ausgewählt oder können ausgeschlossen werden. Unternehmen, welche in den Bereichen Kernenergie, Kohle, Schiefergas, GVO (gentechnisch veränderte Organismen) und Pestizide tätig sind oder die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen, werden durch den Fondsmanager ausgeschlossen. Die Aktien werden auf der Grundlage der Ergebnisse von ESG-Research und unter Verwendung eines Trendfolgemodells eingestuft. Dieses Modell verwendet umfangreiche historische Daten, um Trends zu bewerten und Kauf- und Verkaufssignale zu setzen. Der Prozess der Zusammenstellung des Portfolios beinhaltet eine Optimierung von ESG und Risikomanagement durch Anwendung verschiedener Einschränkungen in Bezug auf ESG-Bewertung, Beta, Sektor- /Länderkonzentration, Tracking Error und Umschlagshäufigkeit des endgültigen Portfolios. Abgesehen von der Betonung des ESG-Aspekts gibt es (außer in Fällen größerer Kontroversen) keine manuellen Eingriffe in die Anlageentscheidungen des Trendfolgemodells. Schwankungen und Kursrückgänge an den Aktienmärkten lösen keine Umschichtungen innerhalb des Fonds aus, bis der nachverfolgte positive Trend bei den betreffenden Aktien aufhört oder andere Aktien als attraktiver eingestuft werden. Beim Aufbau des Portfolios werden ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) systematisch berücksichtigt. Die vom Trendfolgemodell identifizierten Aktien unterliegen einem internen ESG-Ratingsystem, welches auf proprietären Analysen und externen Datenbanken basiert. Dieses zusätzliche Ratingsystem bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Wertpapiere mit der niedrigsten Bewertung verkauft werden, jedoch beeinflusst es die Gewichtung der Unternehmen und führt zu einem Ausschluss von mindestens 20 Prozent des Anlageuniversums für den Fonds.